Сравнение CHKP с TENB
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and TENB (Tenable Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CHKP returned 1.55%/yr vs -8.20%/yr for TENB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и TENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у TENB с доходностью 17.13%.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
TENB
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -11.56%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHKP и TENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -12.12% |
TENB Tenable Holdings, Inc. | 17.13% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
Correlation
The correlation between CHKP and TENB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between CHKP and TENB shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
TENB:
$3.24B
CHKP:
$9.74
TENB:
-$0.10
CHKP:
5.09
TENB:
3.22
CHKP:
4.87
TENB:
13.07
CHKP:
$2.76B
TENB:
$1.02B
CHKP:
$2.34B
TENB:
$799.18M
CHKP:
$965.90M
TENB:
$101.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. TENB — Ранг доходности на риск
CHKP
TENB
Сравнение CHKP c TENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | TENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.30 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.54 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и TENB
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки TENB в -74.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и TENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -74.40% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -54.77% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -69.09% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -74.40% | +22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -56.02% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -30.99% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 29.73% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и TENB
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Tenable Holdings, Inc. (TENB) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | TENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 19.69% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 39.47% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 44.13% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 44.38% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 47.81% | -21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и TENB
Ни CHKP, ни TENB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и TENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Tenable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и TENB
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and TENB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (19.69%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs TENB's -74.40%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и TENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор