Сравнение CHKP с OKTA
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CHKP returned 1.55%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHKP и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 0.99% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CHKP and OKTA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between CHKP and OKTA shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
OKTA:
$20.76B
CHKP:
$9.74
OKTA:
$0.96
CHKP:
13.28
OKTA:
121.27
CHKP:
1.02
OKTA:
0.18
CHKP:
5.09
OKTA:
9.40
CHKP:
4.87
OKTA:
3.01K
CHKP:
$2.76B
OKTA:
$2.23B
CHKP:
$2.34B
OKTA:
$1.73B
CHKP:
$965.90M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. OKTA — Ранг доходности на риск
CHKP
OKTA
Сравнение CHKP c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.71 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.21 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и OKTA
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -84.57% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -37.82% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -50.57% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -83.43% | +31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -59.95% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -38.25% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 18.44% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и OKTA
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 33.10%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 33.10% | -22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 47.85% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 54.61% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 57.49% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 54.01% | -27.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и OKTA
Ни CHKP, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и OKTA
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and OKTA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (33.10%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор