PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHKP с NVMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с NVMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHKP in Software - Infrastructure, NVMI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CHKP returned 4.36%/yr vs 46.09%/yr for NVMI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 4.36% против 46.09% соответственно.

CHKP

1 день
-4.82%
1 месяц
12.49%
С начала года
-30.33%
6 месяцев
-32.26%
1 год
-44.63%
3 года*
0.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.36%

NVMI

1 день
6.77%
1 месяц
-2.53%
С начала года
54.68%
6 месяцев
52.63%
1 год
134.08%
3 года*
63.36%
5 лет*
38.40%
10 лет*
46.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHKP и NVMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-30.33%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%
NVMI
Nova Ltd		54.68%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%

Correlation

The correlation between CHKP and NVMI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г.

0.19

The correlation between CHKP and NVMI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$13.72B

NVMI:

$17.49B

EPS

CHKP:

$9.74

NVMI:

$7.94

Коэффициент P/E

CHKP:

13.28

NVMI:

63.96

Коэффициент PEG

CHKP:

1.02

NVMI:

2.22

Коэффициент P/S

CHKP:

5.09

NVMI:

18.68

Коэффициент P/B

CHKP:

4.87

NVMI:

12.61

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.76B

NVMI:

$902.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.34B

NVMI:

$518.59M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$965.90M

NVMI:

$293.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

Nova Ltd

Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с TSEMCHKP с COST
Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST

Доходность на риск

CHKP vs. NVMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHKP c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHKPNVMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.55

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.76

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

6.26

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

16.77

-18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHKP vs. NVMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHKPNVMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

2.55

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CHKP и NVMI

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и NVMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHKPNVMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-98.22%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.36%

-21.56%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.83%

-40.79%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-52.76%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-52.76%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-8.66%

-35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.58%

-51.79%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.41%

8.03%

+18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и NVMI

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHKPNVMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

23.58%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

40.72%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

52.91%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

47.27%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

43.30%

-17.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и NVMI

Ни CHKP, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
668.40M
235.31M
(CHKP) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Nova Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
85.0%
57.7%
Активы портфеля
CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

Часто задаваемые вопросы

CHKP and NVMI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (23.58%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs NVMI's -98.22%.

NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHKP и NVMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор