Сравнение CHKP с ICL
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and ICL (ICL Group Ltd) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, CHKP returned 4.36%/yr vs 9.01%/yr for ICL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и ICL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -30.33%, что значительно ниже, чем у ICL с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям ICL по среднегодовой доходности: 4.36% против 9.01% соответственно.
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
ICL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам CHKP и ICL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
ICL ICL Group Ltd | -0.43% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CHKP and ICL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CHKP and ICL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.72B
ICL:
$7.21B
CHKP:
$9.74
ICL:
$0.20
CHKP:
13.28
ICL:
27.66
CHKP:
1.02
ICL:
20.23
CHKP:
5.09
ICL:
0.97
CHKP:
4.87
ICL:
1.19
CHKP:
$2.76B
ICL:
$7.41B
CHKP:
$2.34B
ICL:
$2.25B
CHKP:
$965.90M
ICL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. ICL — Ранг доходности на риск
CHKP
ICL
Сравнение CHKP c ICL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и ICL Group Ltd (ICL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | ICL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.41 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.68 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и ICL
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки ICL в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и ICL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -63.87% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -33.77% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -40.93% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -63.87% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -63.87% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -43.52% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -30.37% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 20.33% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и ICL
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 10.62%, в то время как у ICL Group Ltd (ICL) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | ICL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 13.68% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 26.72% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 38.27% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 37.25% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 34.73% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и ICL
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICL ICL Group Ltd | 2.64% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и ICL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и ICL Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и ICL
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and ICL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICL has higher volatility (13.68%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs ICL's -63.87%.
ICL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и ICL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор