Сравнение CHG.L с MRO.L
CHG.L (Chemring Group plc) and MRO.L (Melrose Industries plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHG.L in Aerospace & Defense, MRO.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CHG.L returned 16.39%/yr vs 10.86%/yr for MRO.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.L и MRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHG.L показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у MRO.L с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции CHG.L превзошли акции MRO.L по среднегодовой доходности: 16.39% против 10.86% соответственно.
CHG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.39%
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам CHG.L и MRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 9.00% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
Correlation
The correlation between CHG.L and MRO.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CHG.L:
£1.42B
MRO.L:
£5.78B
CHG.L:
£0.28
MRO.L:
£0.25
CHG.L:
18.24
MRO.L:
18.19
CHG.L:
0.13
MRO.L:
0.28
CHG.L:
1.38
MRO.L:
0.83
CHG.L:
3.84
MRO.L:
2.04
CHG.L:
£1.02B
MRO.L:
£7.06B
CHG.L:
£1.01B
MRO.L:
£1.78B
CHG.L:
£193.20M
MRO.L:
£1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.L vs. MRO.L — Ранг доходности на риск
CHG.L
MRO.L
Сравнение CHG.L c MRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и Melrose Industries plc (MRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHG.L | MRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.03 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHG.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.52 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CHG.L и MRO.L
Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки MRO.L в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и MRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -70.66% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -33.02% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -42.82% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -50.87% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -70.66% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -31.96% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -19.52% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 13.93% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.L и MRO.L
Chemring Group plc (CHG.L) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Melrose Industries plc (MRO.L) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 10.26% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 28.19% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 34.14% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 39.76% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 45.26% | -12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.L и MRO.L
Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что сопоставимо с доходностью MRO.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.L и MRO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и Melrose Industries plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHG.L и MRO.L
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
MRO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MRO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила об операционной прибыли в 443.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
MRO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHG.L and MRO.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.L и MRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор