Сравнение CHG.L с CHRT.L
CHG.L (Chemring Group plc) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CHG.L returned 16.39%/yr vs 16.50%/yr for CHRT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.L и CHRT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHG.L показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у CHRT.L с доходностью 41.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHG.L имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции CHRT.L немного впереди с 16.50%.
CHG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.39%
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам CHG.L и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 9.00% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
Correlation
The correlation between CHG.L and CHRT.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.09 |
Over the past year, CHG.L and CHRT.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CHG.L:
£1.42B
CHRT.L:
£593.44M
CHG.L:
£0.28
CHRT.L:
£0.81
CHG.L:
18.24
CHRT.L:
15.76
CHG.L:
0.13
CHRT.L:
0.41
CHG.L:
1.38
CHRT.L:
1.17
CHG.L:
3.84
CHRT.L:
3.59
CHG.L:
£1.02B
CHRT.L:
£507.09M
CHG.L:
£1.01B
CHRT.L:
£152.43M
CHG.L:
£193.20M
CHRT.L:
£68.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.L vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
CHG.L
CHRT.L
Сравнение CHG.L c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemring Group plc (CHG.L) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHG.L | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.38 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.66 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHG.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CHG.L и CHRT.L
Максимальная просадка CHG.L за все время составила -79.66%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.L и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -99.28% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -48.22% | +25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -48.22% | +20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -48.22% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -48.22% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -79.72% | +65.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -78.74% | +37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 27.78% | -15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.L и CHRT.L
Текущая волатильность для Chemring Group plc (CHG.L) составляет 13.43%, в то время как у Cohort plc (CHRT.L) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что CHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 20.37% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 36.53% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 49.97% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 40.91% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 35.02% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.L и CHRT.L
Дивидендная доходность CHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CHRT.L в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.57% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.L и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemring Group plc и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHG.L и CHRT.L
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
CHRT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CHRT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
CHRT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHG.L and CHRT.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.L и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор