Сравнение CHDVD.SW с VPU
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 6.81%/yr for VPU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 9.56% против 6.81% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
VPU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.29% | 1.76% | 32.74% | -15.73% | 2.45% | 20.86% | -9.11% | 22.77% | 5.39% | 7.67% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and VPU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. VPU — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
VPU
Сравнение CHDVD.SW c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 1.71 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.27 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и VPU
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки VPU в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -47.22% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.92% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -14.67% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -29.30% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -36.34% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.37% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.93% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.37% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и VPU
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.52% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.10% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 15.44% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.76% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.96% | -5.34% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и VPU
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и VPU
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VPU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and VPU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while VPU is Utilities Equities. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор