Сравнение CHDVD.SW с VAPX.L
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 9.64%/yr for VAPX.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и VAPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как VAPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VAPX.L с доходностью 40.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDVD.SW имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции VAPX.L немного впереди с 9.64%.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
VAPX.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 40.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- 1 год
- 65.38%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и VAPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 40.40% | 23.42% | 2.37% | -0.42% | -10.96% | 3.88% | 8.82% | 15.38% | -13.86% | 26.24% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and VAPX.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between CHDVD.SW and VAPX.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. VAPX.L — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
VAPX.L
Сравнение CHDVD.SW c VAPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | VAPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.55 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 19.66 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.98 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и VAPX.L
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки VAPX.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и VAPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -37.64% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -11.72% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -21.14% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -28.00% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -37.64% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -8.43% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -9.67% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.32% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и VAPX.L
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | VAPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 11.93% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 19.29% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 21.91% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.88% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.95% | -4.33% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и VAPX.L
И CHDVD.SW, и VAPX.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и VAPX.L
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VAPX.L в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and VAPX.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW and VAPX.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while VAPX.L is Asia Pacific Equities. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и VAPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор