Сравнение CHDVD.SW с NOVN.SW
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 9.98%/yr for NOVN.SW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и NOVN.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDVD.SW имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции NOVN.SW немного впереди с 9.98%.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and NOVN.SW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between CHDVD.SW and NOVN.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
NOVN.SW
Сравнение CHDVD.SW c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.29 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.53 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и NOVN.SW
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки NOVN.SW в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -42.25% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.78% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -16.86% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -16.86% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -24.11% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -8.53% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -11.40% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.43% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и NOVN.SW
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.01% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 13.12% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 18.53% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.81% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.23% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и NOVN.SW
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and NOVN.SW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор