Сравнение CHDVD.SW с MLPD.L
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 5.10%/yr for MLPD.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.10% соответственно.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
MLPD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.52% | -10.58% | 32.19% | 8.98% | 33.63% | 40.94% | -37.17% | 5.40% | -14.09% | -12.54% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and MLPD.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between CHDVD.SW and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
MLPD.L
Сравнение CHDVD.SW c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.71 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и MLPD.L
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -81.88% | +51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.52% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -24.02% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -24.02% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -76.64% | +46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.09% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -29.46% | +24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.52% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и MLPD.L
Текущая волатильность для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.47% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 13.25% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 16.74% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 21.46% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 29.22% | -14.60% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и MLPD.L
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и MLPD.L
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and MLPD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while MLPD.L is Energy Equities. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор