Сравнение CHDVD.SW с JEPI
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. CHDVD.SW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, CHDVD.SW returned 6.89%/yr vs 4.83%/yr for JEPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.63%.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
JEPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 18.16% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.63% | -5.55% | 21.44% | -0.01% | -2.17% | 25.10% | 8.25% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and JEPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
JEPI
Сравнение CHDVD.SW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 1.98 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и JEPI
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -20.13% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -4.99% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -20.13% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -20.13% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -8.69% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.42% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.99% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и JEPI
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.03% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.51% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 10.00% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.35% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.91% | +1.71% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и JEPI
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и JEPI
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and JEPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор