PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDVD.SW с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHDVD.SW с JAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 2.17%/yr for JAAAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности CHDVD.SW и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.56% против 2.17% соответственно.

CHDVD.SW

1 день
0.86%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.23%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
9.56%

JAAAX

1 день
-0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.83%
6 месяцев
4.57%
1 год
6.86%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		1.10%18.82%8.79%9.62%-10.54%23.80%4.19%34.20%-4.51%16.19%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.83%-7.22%14.99%-3.63%-1.79%7.86%-4.44%7.10%-3.15%1.60%

Correlation

The correlation between CHDVD.SW and JAAAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.28

The correlation between CHDVD.SW and JAAAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с CHDVD.SW:
CHDVD.SW с CHSPI.SWCHDVD.SW с SPICHA.SWCHDVD.SW с CHF=XCHDVD.SW с EXIA.DECHDVD.SW с ZPDX.DECHDVD.SW с HDVCHDVD.SW с QQQ
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

CHDVD.SW vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDVD.SW
Ранг доходности на риск CHDVD.SW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDVD.SW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDVD.SW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDVD.SW c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDVD.SWJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.40

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.80

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

5.69

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDVD.SW vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDVD.SW на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDVD.SW и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDVD.SWJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CHDVD.SW и JAAAX

Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, примерно равная максимальной просадке JAAAX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDVD.SWJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-31.33%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-4.07%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-14.81%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-14.81%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-14.81%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.04%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.28%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDVD.SW и JAAAX

iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDVD.SWJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.66%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

5.43%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

7.29%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

8.79%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

8.35%

+6.27%

Сравнение комиссий CHDVD.SW и JAAAX

CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDVD.SW и JAAAX

Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JAAAX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		3.23%3.46%3.32%3.48%3.48%2.92%3.07%3.25%3.83%3.50%2.70%3.13%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Часто задаваемые вопросы

CHDVD.SW and JAAAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор