Сравнение CHDVD.SW с EXUS.DE
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, CHDVD.SW returned 7.23% vs 17.84% for EXUS.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и EXUS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 8.10%.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
EXUS.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 3.96% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.10% | 16.50% | 2.80% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and EXUS.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between CHDVD.SW and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
EXUS.DE
Сравнение CHDVD.SW c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 7.77 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.41 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и EXUS.DE
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -16.77% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.78% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.12% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.63% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.30% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и EXUS.DE
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.18% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.91% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 12.58% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.43% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.43% | +0.19% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и EXUS.DE
И CHDVD.SW, и EXUS.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и EXUS.DE
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and EXUS.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW and EXUS.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор