Сравнение CHDVD.SW с DIVO
CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. CHDVD.SW is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, CHDVD.SW returned 6.89%/yr vs 8.19%/yr for DIVO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CHDVD.SW charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и DIVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHDVD.SW торгуется в CHF, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.90%.
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
DIVO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.90% | 2.58% | 25.38% | -2.62% | -0.11% | 26.49% | 2.93% | 22.77% | -2.24% | 16.25% |
Correlation
The correlation between CHDVD.SW and DIVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between CHDVD.SW and DIVO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDVD.SW vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CHDVD.SW
DIVO
Сравнение CHDVD.SW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDVD.SW | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.92 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.76 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDVD.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и DIVO
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDVD.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -29.64% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -4.92% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -19.82% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -19.82% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.24% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.97% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.33% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и DIVO
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDVD.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.69% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.88% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 10.57% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.84% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.73% | -2.11% |
Сравнение комиссий CHDVD.SW и DIVO
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и DIVO
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDVD.SW and DIVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
CHDVD.SW is categorized as Europe Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for CHDVD.SW and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор