Сравнение CHD с LW
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, CHD returned 3.66%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHD и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between CHD and LW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
LW:
$5.93B
CHD:
$3.02
LW:
$2.15
CHD:
31.57
LW:
19.79
CHD:
3.45
LW:
0.27
CHD:
3.73
LW:
0.91
CHD:
5.42
LW:
3.25
CHD:
$6.21B
LW:
$6.52B
CHD:
$2.80B
LW:
$1.34B
CHD:
$1.22B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. LW — Ранг доходности на риск
CHD
LW
Сравнение CHD c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.52 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.90 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и LW
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -64.56% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -41.37% | +23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -64.56% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -64.56% | +32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -60.44% | +46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -21.26% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 23.67% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и LW
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 8.06%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.14% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 38.17% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 44.22% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 37.84% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 35.85% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и LW
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и LW
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and LW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs LW's -64.56%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор