Сравнение CHD с HSY
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.77% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам CHD и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between CHD and HSY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between CHD and HSY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
HSY:
$35.93B
CHD:
$3.02
HSY:
$5.38
CHD:
31.57
HSY:
32.72
CHD:
3.73
HSY:
2.99
CHD:
5.42
HSY:
7.59
CHD:
$6.21B
HSY:
$11.99B
CHD:
$2.80B
HSY:
$4.17B
CHD:
$1.22B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. HSY — Ранг доходности на риск
CHD
HSY
Сравнение CHD c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.48 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.26 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и HSY
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, примерно равная максимальной просадке HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -49.15% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -24.98% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -42.23% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -45.25% | +13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -45.25% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -30.30% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -13.10% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 9.54% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и HSY
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 8.06%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.70% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 19.99% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 27.64% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.75% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 23.44% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и HSY
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и HSY
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and HSY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор