Сравнение CHD с ADM
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.62% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам CHD и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between CHD and ADM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
ADM:
$38.83B
CHD:
$3.02
ADM:
$2.23
CHD:
31.57
ADM:
35.92
CHD:
3.73
ADM:
0.48
CHD:
5.42
ADM:
1.70
CHD:
$6.21B
ADM:
$80.61B
CHD:
$2.80B
ADM:
$4.70B
CHD:
$1.22B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. ADM — Ранг доходности на риск
CHD
ADM
Сравнение CHD c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.86 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 16.29 | -16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.76 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и ADM
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -68.01% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -12.79% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -49.22% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -54.14% | +22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -54.14% | +22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -8.25% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -21.60% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.59% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и ADM
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеют волатильность 8.06% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.85% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 19.33% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 27.16% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 28.25% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 26.97% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и ADM
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ADM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и ADM
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and ADM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор