PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHC.AX с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHC.AX с VTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHC.AX (Charter Hall Group) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CHC.AX returned 18.81%/yr vs 6.28%/yr for VTR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHC.AX и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Charter Hall Group (CHC.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHC.AX торгуется в AUD, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CHC.AX превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 18.81% против 6.28% соответственно.

CHC.AX

1 день
0.20%
1 месяц
2.02%
С начала года
-17.51%
6 месяцев
-16.19%
1 год
6.62%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.88%
10 лет*
18.81%

VTR

1 день
-2.99%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-6.51%
1 год
18.36%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.37%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHC.AX и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHC.AX
Charter Hall Group		-17.51%74.28%23.40%4.43%-39.72%43.02%36.93%53.98%29.16%33.98%
VTR
Ventas, Inc.		-2.01%25.28%34.54%15.15%-2.48%14.04%-17.72%3.91%14.54%-6.96%

Correlation

The correlation between CHC.AX and VTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charter Hall Group

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с CHC.AX:
CHC.AX с CTPNV.ASCHC.AX с CLILFCHC.AX с LMP.LCHC.AX с COV.PACHC.AX с BRXCHC.AX с 0012.HKCHC.AX с AOO.F
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

CHC.AX vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHC.AX
Ранг доходности на риск CHC.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHC.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHC.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHC.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHC.AX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHC.AX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHC.AX c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHC.AXVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.91

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.46

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.48

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

4.60

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHC.AX vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHC.AX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHC.AX и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHC.AXVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CHC.AX и VTR

Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки VTR в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHC.AXVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.44%

-73.01%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-12.43%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-15.34%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

-29.53%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.30%

-73.01%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-9.37%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-15.39%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

4.00%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHC.AX и VTR

Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHC.AXVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

8.42%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

15.58%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

20.38%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

23.59%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

33.40%

-2.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHC.AX и VTR

Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что сопоставимо с доходностью VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHC.AX
Charter Hall Group		2.44%2.01%3.23%3.64%3.45%1.89%2.50%3.13%4.41%5.18%5.91%5.59%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHC.AX и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CHC.AX значения в AUD, VTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CHC.AX and VTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор