Сравнение CHC.AX с URW.PA
CHC.AX (Charter Hall Group) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHC.AX in Real Estate - Diversified, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, CHC.AX returned 9.88%/yr vs 9.93%/yr for URW.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHC.AX и URW.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHC.AX торгуется в AUD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHC.AX показывает доходность -17.51%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 2.64%.
CHC.AX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -17.51%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 18.81%
URW.PA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHC.AX и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | -17.51% | 74.28% | 23.40% | 4.43% | -39.72% | 43.02% | 36.93% | 53.98% | 23.03% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 2.64% | 40.63% | 15.85% | 42.07% | -20.92% | -5.87% | -50.24% | 10.56% | -25.75% |
Correlation
The correlation between CHC.AX and URW.PA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHC.AX vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
CHC.AX
URW.PA
Сравнение CHC.AX c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charter Hall Group (CHC.AX) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHC.AX | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.35 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.09 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CHC.AX и URW.PA
Максимальная просадка CHC.AX за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки URW.PA в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHC.AX и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -81.11% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.88% | -12.83% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -18.80% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -52.05% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -29.88% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -48.62% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 4.81% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHC.AX и URW.PA
Charter Hall Group (CHC.AX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CHC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHC.AX | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 3.98% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 14.67% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 18.12% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 32.91% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 42.21% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHC.AX и URW.PA
Дивидендная доходность CHC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности URW.PA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHC.AX и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charter Hall Group и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHC.AX and URW.PA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHC.AX и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор