Сравнение CHAT с ZBRA
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while ZBRA (Zebra Technologies Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs -5.33%/yr for ZBRA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и ZBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -4.03%.
CHAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 117.08%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам CHAT и ZBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 58.75% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | -2.15% |
Correlation
The correlation between CHAT and ZBRA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. ZBRA — Ранг доходности на риск
CHAT
ZBRA
Сравнение CHAT c ZBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | ZBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.51 | +7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | -0.88 | +21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | -0.51 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.24 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и ZBRA
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и ZBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -73.42% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -41.62% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -52.67% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -62.08% | +52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -27.69% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 23.98% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и ZBRA
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 15.95%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | ZBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 16.92% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 30.20% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 41.55% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 40.33% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 39.31% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и ZBRA
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and ZBRA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs ZBRA's -73.42%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и ZBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор