PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с NTNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 20.30%/yr for NTNX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 0.31%.

CHAT

1 день
3.25%
1 месяц
8.61%
С начала года
58.75%
6 месяцев
54.05%
1 год
117.08%
3 года*
50.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTNX

1 день
-3.34%
1 месяц
12.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
9.41%
1 год
-32.76%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и NTNX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.75%49.85%30.98%19.23%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.31%-15.51%28.29%85.64%

Correlation

The correlation between CHAT and NTNX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CHAT and NTNX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

CHAT vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
-0.71

+4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
-0.82

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.89

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

-0.57

+7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

-0.96

+21.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATNTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

-0.71

+4.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.06

+1.71

Просадки

Сравнение просадок CHAT и NTNX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-80.40%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-57.58%

+41.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-58.58%

+27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-37.58%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-40.58%

+35.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

34.20%

-28.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и NTNX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Nutanix, Inc. (NTNX) имеют волатильность 15.95% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

16.50%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

35.80%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.47%

46.19%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

49.73%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

57.17%

-26.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и NTNX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and NTNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.50%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs NTNX's -80.40%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор