Сравнение CHAT с NOW
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NOW (ServiceNow, Inc) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 2.25%/yr for NOW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%.
CHAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 117.08%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам CHAT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 58.75% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CHAT and NOW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CHAT and NOW has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. NOW — Ранг доходности на риск
CHAT
NOW
Сравнение CHAT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.84 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.74 | +7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | -1.33 | +22.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | -0.90 | +4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.61 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и NOW
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -64.54% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -60.28% | +44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -64.54% | +33.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -51.22% | +41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -13.74% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 33.44% | -27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и NOW
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 15.95%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 24.74% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 46.58% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 49.79% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 43.41% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 40.82% | -10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и NOW
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and NOW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.74%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs NOW's -64.54%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор