PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с FJTSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FJTSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 17.66%/yr for FJTSY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FJTSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.33%.

CHAT

1 день
3.25%
1 месяц
8.61%
С начала года
58.75%
6 месяцев
54.05%
1 год
117.08%
3 года*
50.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и FJTSY

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.75%49.85%30.98%19.23%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.64%

Correlation

The correlation between CHAT and FJTSY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fujitsu Ltd ADR

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD

Доходность на риск

CHAT vs. FJTSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FJTSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATFJTSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
-0.15

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
0.09

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

-0.19

+7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

-0.42

+21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. FJTSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FJTSY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FJTSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATFJTSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

-0.15

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.21

+1.56

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FJTSY

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FJTSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFJTSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-62.04%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-33.59%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-33.59%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-24.33%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-22.75%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

15.04%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FJTSY

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFJTSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

13.74%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

34.57%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.47%

43.06%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

33.78%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

31.81%

-1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FJTSY

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FJTSY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (15.95%) compared to FJTSY (13.74%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FJTSY's -62.04%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FJTSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор