PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с URTH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). CGUS is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 21.63%/yr vs 19.96%/yr for URTH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 8.01%, а URTH немного выше – 8.23%.

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.15%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и URTH

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%24.89%27.72%-4.78%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.23%21.36%18.66%23.95%-8.88%

Correlation

The correlation between CGUS and URTH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between CGUS and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и URTH

Секторы
CGUS
URTH

Технологии

38.4%
28.3%

Финансовые услуги

10.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Промышленность

9.6%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Энергетика

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Технологии

CGUS
38.4%
URTH
28.3%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
URTH
15.8%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
URTH
9.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
URTH
9.3%

Промышленность

CGUS
9.6%
URTH
11.3%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
URTH
8.8%

Энергетика

CGUS
3.7%
URTH
4.2%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
URTH
5.2%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
URTH
3.3%

Недвижимость

CGUS
2.1%
URTH
1.9%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
URTH
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

CGUS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.89

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.59

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.57

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

11.56

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.72

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CGUS и URTH

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.01%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.06%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.94%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.49%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.37%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и URTH

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.86% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.80%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.34%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.22%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.29%

-0.88%

Сравнение комиссий CGUS и URTH

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и URTH

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности URTH в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.37%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGUS and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (3.86%) compared to URTH (3.82%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs URTH's -34.01%.

On 3-year performance, CGUS leads with 21.63% vs 19.96% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 21.63% return vs 19.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

URTH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.89% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while URTH is Global Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор