PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. CGUS is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 21.63%/yr vs 26.35%/yr for ITA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 5.92%.

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и ITA

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%24.89%27.72%-4.78%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%11.14%

Correlation

The correlation between CGUS and ITA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between CGUS and ITA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGUS и ITA

Секторы
CGUS
ITA

Технологии

38.4%
0.1%

Финансовые услуги

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Промышленность

9.6%
99.8%

Здравоохранение

8.3%

-

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

CGUS
38.4%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
ITA

-

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
ITA

-

Промышленность

CGUS
9.6%
ITA
99.8%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
ITA

-

Энергетика

CGUS
3.7%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
ITA

-

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
ITA

-

Недвижимость

CGUS
2.1%
ITA

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

CGUS vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.22

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.81

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.62

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

4.35

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.51

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CGUS и ITA

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-59.72%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-15.82%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-15.82%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-9.25%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.46%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.89%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и ITA

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.86%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.09%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

17.68%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

21.12%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

20.07%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

23.17%

-6.76%

Сравнение комиссий CGUS и ITA

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и ITA

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and ITA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to CGUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs ITA's -59.72%.

On 3-year performance, ITA leads with 26.35% vs 21.63% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 26.35% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

CGUS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.47% for ITA.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.38% for ITA.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор