PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 22.23% vs 81.63% for BAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

CGUS

1 день
0.44%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.23%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и BAI

2026 (YTD)20252024
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.01%16.21%0.88%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between CGUS and BAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between CGUS and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и BAI

Секторы
CGUS
BAI

Технологии

38.4%
83.2%

Финансовые услуги

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.6%

Промышленность

9.6%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
0.7%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

CGUS
38.4%
BAI
83.2%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
BAI

-

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
BAI
2.6%

Промышленность

CGUS
9.6%
BAI
6.7%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
BAI
0.7%

Энергетика

CGUS
3.7%
BAI

-

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
BAI

-

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
BAI

-

Недвижимость

CGUS
2.1%
BAI

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

CGUS vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.39

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.06

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.64

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.39

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.42

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CGUS и BAI

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-34.09%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-16.22%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-7.86%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.94%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.01%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и BAI

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.86%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

16.22%

-12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

28.73%

-18.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

34.44%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

36.07%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

36.07%

-19.66%

Сравнение комиссий CGUS и BAI

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и BAI

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.89%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and BAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to CGUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 81.63% vs 22.23% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 81.63% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.89% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор