PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с FJTSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGNX с FJTSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGNX (Cognex Corporation) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — CGNX in Scientific & Technical Instruments, FJTSY in Information Technology Services. Over the past 10 years, CGNX returned 11.89%/yr vs 19.10%/yr for FJTSY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGNX и FJTSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 73.89%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям FJTSY по среднегодовой доходности: 11.89% против 19.10% соответственно.

CGNX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.85%
С начала года
73.89%
6 месяцев
62.85%
1 год
107.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
11.89%

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNX и FJTSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNX
Cognex Corporation		73.89%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%

Correlation

The correlation between CGNX and FJTSY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGNX:

$10.51B

FJTSY:

$38.24B

EPS

CGNX:

$0.84

FJTSY:

$257.52

Коэффициент P/E

CGNX:

73.88

FJTSY:

0.09

Коэффициент P/S

CGNX:

10.06

FJTSY:

0.01

Коэффициент P/B

CGNX:

7.10

FJTSY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

CGNX:

$1.05B

FJTSY:

$3.55T

Валовая прибыль (12 мес.)

CGNX:

$712.01M

FJTSY:

$1.32T

EBITDA (12 мес.)

CGNX:

$224.08M

FJTSY:

$439.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

Fujitsu Ltd ADR

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с TDYCGNX с ^GSPCCGNX с XYZCGNX с VTI
Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD

Доходность на риск

CGNX vs. FJTSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c FJTSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNXFJTSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.15

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.09

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.19

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

-0.42

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. FJTSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FJTSY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и FJTSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNXFJTSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.15

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CGNX и FJTSY

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и FJTSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNXFJTSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-62.04%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-33.59%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.98%

-33.59%

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-47.55%

-26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-47.55%

-27.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-24.33%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-22.75%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

15.04%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и FJTSY

Cognex Corporation (CGNX) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеют волатильность 13.16% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNXFJTSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

13.74%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

34.57%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.00%

43.06%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

33.78%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

31.81%

+10.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и FJTSY

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.54%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGNX и FJTSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
268.44M
1.07T
(CGNX) Общая выручка
(FJTSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGNX и FJTSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cognex Corporation и Fujitsu Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
71.1%
42.8%
Активы портфеля
CGNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

CGNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CGNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

CGNX and FJTSY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJTSY has higher volatility (13.74%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs FJTSY's -62.04%.

CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNX и FJTSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор