PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с DOCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGNX с DOCN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGNX (Cognex Corporation) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CGNX in Scientific & Technical Instruments, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CGNX returned -3.98%/yr vs 33.03%/yr for DOCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGNX и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 73.89%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 251.87%.

CGNX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.85%
С начала года
73.89%
6 месяцев
62.85%
1 год
107.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
11.89%

DOCN

1 день
-0.32%
1 месяц
3.28%
С начала года
251.87%
6 месяцев
242.13%
1 год
491.41%
3 года*
56.88%
5 лет*
33.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGNX и DOCN

2026 (YTD)20252024202320222021
CGNX
Cognex Corporation		73.89%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%0.57%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		251.87%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%

Correlation

The correlation between CGNX and DOCN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.48

The correlation between CGNX and DOCN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGNX:

$10.51B

DOCN:

$18.95B

EPS

CGNX:

$0.84

DOCN:

$2.42

Коэффициент P/E

CGNX:

73.88

DOCN:

70.07

Коэффициент P/S

CGNX:

10.06

DOCN:

18.78

Коэффициент P/B

CGNX:

7.10

DOCN:

21.35

Общая выручка (12 мес.)

CGNX:

$1.05B

DOCN:

$948.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGNX:

$712.01M

DOCN:

$554.86M

EBITDA (12 мес.)

CGNX:

$224.08M

DOCN:

$373.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

DigitalOcean Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с TDYCGNX с ^GSPCCGNX с XYZCGNX с VTI
Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с ^IXICDOCN с SCHD

Доходность на риск

CGNX vs. DOCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNXDOCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
6.08

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
5.35

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

20.56

-16.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

61.65

-52.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. DOCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 6.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNXDOCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

6.08

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.47

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CGNX и DOCN

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и DOCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGNXDOCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-84.78%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-24.11%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.98%

-60.28%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-84.78%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

-6.19%

-25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-59.09%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

8.02%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и DOCN

Текущая волатильность для Cognex Corporation (CGNX) составляет 13.16%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что CGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGNXDOCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

20.16%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

61.12%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.00%

81.71%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

71.33%

-27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

70.69%

-28.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и DOCN

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DOCN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.54%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGNX и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
268.44M
257.91M
(CGNX) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGNX и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cognex Corporation и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
71.1%
56.1%
Активы портфеля
CGNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

CGNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CGNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

CGNX and DOCN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCN has higher volatility (20.16%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs DOCN's -84.78%.

DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.08 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGNX и DOCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор