Сравнение CGMU с VT
CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. CGMU is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, CGMU returned 4.67%/yr vs 19.82%/yr for VT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CGMU charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности CGMU и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%.
CGMU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам CGMU и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.46% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.77% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | 4.39% |
Correlation
The correlation between CGMU and VT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMU vs. VT — Ранг доходности на риск
CGMU
VT
Сравнение CGMU c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.36 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.64 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.68 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.96 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.43 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и VT
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -50.27% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.67% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -16.51% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.06% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -7.02% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.19% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и VT
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMU | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.55% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 10.67% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 13.10% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.10% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 17.26% | -13.79% |
Сравнение комиссий CGMU и VT
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и VT
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VT в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
CGMU and VT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (4.55%) compared to CGMU (0.82%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs VT's -50.27%.
On 3-year performance, VT leads with 19.82% vs 4.67% for CGMU. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.82% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.63% for VT.
CGMU is categorized as Municipal Bonds, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for CGMU and 0.06% for VT.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMU и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор