PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. CGGR is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 21.05%/yr for VTI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-8.72%

Correlation

The correlation between CGGR and VTI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between CGGR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и VTI

Секторы
CGGR
VTI

Технологии

38.1%
33.5%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.0%

Здравоохранение

9.3%
9.2%

Промышленность

7.5%
9.8%

Финансовые услуги

5.1%
12.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Энергетика

2.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Технологии

CGGR
38.1%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

CGGR
9.3%
VTI
9.2%

Промышленность

CGGR
7.5%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

CGGR
5.1%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
VTI
2.0%

Энергетика

CGGR
2.1%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

CGGR
0.8%
VTI
2.3%

Недвижимость

CGGR
0.8%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CGGR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.02

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.73

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.81

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

12.85

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.02

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CGGR и VTI

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-55.45%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.92%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-19.30%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.64%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.02%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.95%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и VTI

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.88%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.55%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.44%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.44%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.33%

+3.52%

Сравнение комиссий CGGR и VTI

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и VTI

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGGR and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 21.05% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор