PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с TMDIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 7.87%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и TMDIX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-6.62%

Correlation

The correlation between CGGR and TMDIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between CGGR and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

CGGR vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.32

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.29

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.25

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-0.53

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.32

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CGGR и TMDIX

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-48.73%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-25.45%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-25.45%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-14.72%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.16%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

12.17%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и TMDIX

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.23%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

17.40%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

19.79%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

20.42%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

21.10%

+0.75%

Сравнение комиссий CGGR и TMDIX

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и TMDIX

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and TMDIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to TMDIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs TMDIX's -48.73%.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор