PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с SCHF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. CGGR is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 18.76%/yr for SCHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.60%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-9.61%

Correlation

The correlation between CGGR and SCHF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between CGGR and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и SCHF

Секторы
CGGR
SCHF

Технологии

38.1%
21.4%

Коммуникационные услуги

16.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.4%

Здравоохранение

9.3%
7.3%

Промышленность

7.5%
8.9%

Финансовые услуги

5.1%
24.0%

Сырьевые материалы

2.3%
5.8%

Энергетика

2.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Технологии

CGGR
38.1%
SCHF
21.4%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
SCHF
1.8%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.1%
SCHF
4.4%

Здравоохранение

CGGR
9.3%
SCHF
7.3%

Промышленность

CGGR
7.5%
SCHF
8.9%

Финансовые услуги

CGGR
5.1%
SCHF
24.0%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
SCHF
5.8%

Энергетика

CGGR
2.1%
SCHF
5.5%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
SCHF
4.5%

Коммунальные услуги

CGGR
0.8%
SCHF
1.0%

Недвижимость

CGGR
0.8%
SCHF
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

CGGR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.75

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.39

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.53

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CGGR и SCHF

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-34.87%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.48%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-13.41%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.39%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.38%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и SCHF

Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.86% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.09%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.94%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

16.25%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

16.48%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

17.23%

+4.62%

Сравнение комиссий CGGR и SCHF

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и SCHF

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHF в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and SCHF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs SCHF's -34.87%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 18.76% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

SCHF has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор