PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с JIVE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CGGR returned 17.62% vs 38.20% for JIVE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 13.36%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.47%
1 месяц
-1.11%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%10.30%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		13.36%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between CGGR and JIVE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between CGGR and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и JIVE

Секторы
CGGR
JIVE

Технологии

38.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

16.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.3%

Здравоохранение

9.3%
4.2%

Промышленность

7.5%
7.4%

Финансовые услуги

5.1%
33.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.3%

Энергетика

2.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Технологии

CGGR
38.1%
JIVE
7.2%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
JIVE
2.7%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.1%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

CGGR
9.3%
JIVE
4.2%

Промышленность

CGGR
7.5%
JIVE
7.4%

Финансовые услуги

CGGR
5.1%
JIVE
33.2%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
JIVE
5.3%

Энергетика

CGGR
2.1%
JIVE
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
JIVE
3.7%

Коммунальные услуги

CGGR
0.8%
JIVE
1.7%

Недвижимость

CGGR
0.8%
JIVE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

CGGR vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.60

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.40

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.63

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

13.97

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.60

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.92

-1.18

Просадки

Сравнение просадок CGGR и JIVE

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-13.79%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.57%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.07%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-1.96%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.74%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и JIVE

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.94%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.40%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

14.80%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

15.06%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

15.06%

+6.79%

Сравнение комиссий CGGR и JIVE

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и JIVE

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JIVE в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.54%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and JIVE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to JIVE (4.94%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.20% vs 17.62% for CGGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.20% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор