PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGR и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.


CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
10 лет*

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и DXYZ


2026 (YTD)20252024
CGGR
Capital Group Growth ETF
2.92%19.75%16.33%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
28.08%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between CGGR and DXYZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.45

The correlation between CGGR and DXYZ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

Destiny Tech100 Inc

Доходность на риск

CGGR vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.03

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-0.04

+4.33

CGGR vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CGGR и DXYZ

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и DXYZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGRDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-90.35%

+61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-51.30%

+36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-60.69%

+56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-68.51%

+60.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

32.50%

-28.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и DXYZ

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 5.86%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGRDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

61.59%

-55.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

80.50%

-67.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

97.95%

-81.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

164.89%

-143.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

164.89%

-143.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и DXYZ

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGGR and DXYZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs DXYZ's -90.35%.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор