Сравнение CGGR с DXYZ
CGGR (Capital Group Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, CGGR returned 17.62% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
CGGR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGR и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 2.92% | 19.75% | 16.33% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between CGGR and DXYZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between CGGR and DXYZ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
CGGR
DXYZ
Сравнение CGGR c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.03 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.04 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.01 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и DXYZ
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -90.35% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -51.30% | +36.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -60.69% | +56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -68.51% | +60.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 32.50% | -28.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и DXYZ
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 5.86%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 61.59% | -55.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 80.50% | -67.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 97.95% | -81.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 164.89% | -143.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 164.89% | -143.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и DXYZ
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGR and DXYZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs DXYZ's -90.35%.
CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор