Сравнение CGGR с BTC-USD
CGGR (Capital Group Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 33.16%/yr for BTC-USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
CGGR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам CGGR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 2.92% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -14.68% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -55.64% |
Correlation
The correlation between CGGR and BTC-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between CGGR and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CGGR
BTC-USD
Сравнение CGGR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.80 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.42 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.95 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.13 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и BTC-USD
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -85.30% | +56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -51.21% | +36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -51.21% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -49.86% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -42.32% | +34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 34.46% | -30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и BTC-USD
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 5.86%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 11.59% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 34.53% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 35.67% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 44.95% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 56.71% | -34.86% |
Часто задаваемые вопросы
CGGR and BTC-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs BTC-USD's -85.30%.
CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор