PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с BALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с BALFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 16.56%/yr for BALFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и BALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у BALFX с доходностью 7.29%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALFX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.94%
1 год
21.34%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и BALFX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.29%18.40%14.91%13.62%-5.80%

Correlation

The correlation between CGGR and BALFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGGR and BALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

American Funds American Balanced Fund

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT

Доходность на риск

CGGR vs. BALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c BALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRBALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.43

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.35

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.09

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

13.88

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. BALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BALFX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и BALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRBALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.43

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CGGR и BALFX

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и BALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRBALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-40.20%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-7.03%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-10.67%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.41%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.16%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.56%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и BALFX

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRBALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.14%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

7.11%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

8.95%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

10.52%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

10.68%

+11.17%

Сравнение комиссий CGGR и BALFX

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BALFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и BALFX

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BALFX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		6.93%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and BALFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (5.86%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs BALFX's -40.20%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и BALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор