PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGR с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGR (Capital Group Growth ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 24.07%/yr vs 21.64%/yr for ARKK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности CGGR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%.

CGGR

1 день
1.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.62%
3 года*
24.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.92%19.75%32.12%42.18%-14.68%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-48.69%

Correlation

The correlation between CGGR and ARKK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between CGGR and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGR и ARKK

Секторы
CGGR
ARKK

Технологии

38.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

16.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
13.7%

Здравоохранение

9.3%
27.4%

Промышленность

7.5%
6.3%

Финансовые услуги

5.1%
15.4%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

CGGR
38.1%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

CGGR
16.9%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

CGGR
13.1%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

CGGR
9.3%
ARKK
27.4%

Промышленность

CGGR
7.5%
ARKK
6.3%

Финансовые услуги

CGGR
5.1%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

CGGR
2.3%
ARKK

-

Энергетика

CGGR
2.1%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

CGGR
2.1%
ARKK

-

Коммунальные услуги

CGGR
0.8%
ARKK

-

Недвижимость

CGGR
0.8%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

CGGR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.67

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.13

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

1.71

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CGGR и ARKK

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-80.97%

+52.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-31.35%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-39.56%

+16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-50.87%

+46.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-30.14%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

14.18%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и ARKK

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 5.86%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

11.34%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

25.96%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

36.15%

-19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

46.38%

-24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

40.34%

-18.49%

Сравнение комиссий CGGR и ARKK

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и ARKK

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGR and ARKK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to CGGR (5.86%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, CGGR leads with 24.07% vs 21.64% for ARKK. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 24.07% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ARKK.

CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Capital Group and ARK. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.75% for ARKK.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор