PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. CGGO is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 20.29%/yr vs 26.35%/yr for ITA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 5.92%.

CGGO

1 день
1.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.50%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и ITA

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		14.86%21.08%14.80%23.43%-10.40%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%11.14%

Correlation

The correlation between CGGO and ITA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between CGGO and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и ITA

Секторы
CGGO
ITA

Технологии

40.7%
0.1%

Промышленность

13.6%
99.8%

Финансовые услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
40.7%
ITA
0.1%

Промышленность

CGGO
13.6%
ITA
99.8%

Финансовые услуги

CGGO
9.4%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.3%
ITA

-

Здравоохранение

CGGO
8.5%
ITA

-

Коммуникационные услуги

CGGO
7.0%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

CGGO
3.9%
ITA

-

Сырьевые материалы

CGGO
3.1%
ITA

-

Энергетика

CGGO
1.6%
ITA

-

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
ITA

-

Недвижимость

CGGO

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

CGGO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.22

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.81

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.62

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

4.35

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CGGO и ITA

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-59.72%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-15.82%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-15.82%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-9.25%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.46%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.89%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и ITA

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.09%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

17.68%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

21.12%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.07%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

23.17%

-4.48%

Сравнение комиссий CGGO и ITA

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и ITA

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.76%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and ITA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (7.86%) compared to ITA (7.09%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs ITA's -59.72%.

On 3-year performance, ITA leads with 26.35% vs 20.29% for CGGO. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 26.35% return vs 20.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.47% for ITA.

CGGO is categorized as Global Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.38% for ITA.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор