PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с DREGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and DREGX (Driehaus Emerging Markets Growth Fund) are both funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while DREGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus. Over the past 3 years, CGGO returned 20.29%/yr vs 21.09%/yr for DREGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGO charges 0.47%/yr vs 1.34%/yr for DREGX.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 19.77%.

CGGO

1 день
1.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.50%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DREGX

1 день
-6.60%
1 месяц
-4.38%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.58%
1 год
44.10%
3 года*
21.09%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и DREGX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		14.86%21.08%14.80%23.43%-10.40%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		19.77%29.95%7.40%11.26%-17.36%

Correlation

The correlation between CGGO and DREGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between CGGO and DREGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с DEVDXDREGX с VWODREGX с DRIOXDREGX с DSMDXDREGX с VINIX

Доходность на риск

CGGO vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGODREGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.24

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.78

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.23

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

12.21

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREGX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGODREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CGGO и DREGX

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и DREGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGODREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-65.44%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.82%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.47%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.12%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-17.39%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.65%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и DREGX

Текущая волатильность для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) составляет 7.86%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что CGGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGODREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.78%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

17.25%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.94%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.49%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.77%

-0.08%

Сравнение комиссий CGGO и DREGX

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и DREGX

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DREGX в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.76%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.41%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and DREGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREGX has higher volatility (9.78%) compared to CGGO (7.86%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs DREGX's -65.44%.

DREGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и DREGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор