PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CGGO returned 30.50% vs 81.63% for BAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

CGGO

1 день
1.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.50%
3 года*
20.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и BAI

2026 (YTD)20252024
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		14.86%21.08%-3.09%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between CGGO and BAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between CGGO and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGO и BAI

Секторы
CGGO
BAI

Технологии

40.7%
83.2%

Промышленность

13.6%
6.7%

Финансовые услуги

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.6%

Здравоохранение

8.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
40.7%
BAI
83.2%

Промышленность

CGGO
13.6%
BAI
6.7%

Финансовые услуги

CGGO
9.4%
BAI

-

Потребительский циклический сектор

CGGO
9.3%
BAI
2.6%

Здравоохранение

CGGO
8.5%
BAI
0.7%

Коммуникационные услуги

CGGO
7.0%
BAI
6.8%

Потребительский защитный сектор

CGGO
3.9%
BAI

-

Сырьевые материалы

CGGO
3.1%
BAI

-

Энергетика

CGGO
1.6%
BAI

-

Коммунальные услуги

CGGO
0.8%
BAI

-

Недвижимость

CGGO

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

CGGO vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.76

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.06

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

13.64

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.42

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CGGO и BAI

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-34.09%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-16.22%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.86%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.94%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.01%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и BAI

Текущая волатильность для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) составляет 7.86%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что CGGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

16.22%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

28.73%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

34.44%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

36.07%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

36.07%

-17.38%

Сравнение комиссий CGGO и BAI

CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и BAI

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.76%2.03%1.10%0.76%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and BAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to CGGO (7.86%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 81.63% vs 30.50% for CGGO. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGGO has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 81.63% return vs 30.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

CGGO has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.25% for BAI.

CGGO is categorized as Global Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор