PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VVOAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 29.80%/yr for VVOAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 18.97%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVOAX

1 день
-4.79%
1 месяц
2.13%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.92%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.40%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VVOAX

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		18.97%20.24%30.01%15.20%1.39%

Correlation

The correlation between CGDV and VVOAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between CGDV and VVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX

Доходность на риск

CGDV vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVVVOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.37

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.04

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.77

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

16.94

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.40

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VVOAX

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VVOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-62.08%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.21%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-24.05%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.79%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-11.72%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.58%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VVOAX

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.97%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

14.78%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

18.55%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

21.27%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.24%

-8.73%

Сравнение комиссий CGDV и VVOAX

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VVOAX

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VVOAX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.77%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VVOAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VVOAX's -62.08%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VVOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор