PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 13.97%/yr for VFMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%2.80%

Correlation

The correlation between CGDV and VFMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between CGDV and VFMV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и VFMV

Секторы
CGDV
VFMV

Технологии

34.1%
25.1%

Промышленность

13.2%
10.1%

Здравоохранение

11.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Финансовые услуги

6.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.5%

Энергетика

3.8%
3.9%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
6.7%

Недвижимость

1.1%
6.4%

Технологии

CGDV
34.1%
VFMV
25.1%

Промышленность

CGDV
13.2%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
VFMV
10.7%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
VFMV
10.6%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
VFMV
9.5%

Энергетика

CGDV
3.8%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
VFMV

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
VFMV
6.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

CGDV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.32

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.93

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.94

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

7.57

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.32

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CGDV и VFMV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.64%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.00%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-10.35%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.63%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и VFMV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.21%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

6.37%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.83%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

11.75%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.25%

+1.26%

Сравнение комиссий CGDV и VFMV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и VFMV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and VFMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 13.97% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.13% for VFMV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор