PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-10.22%

Correlation

The correlation between CGDV and TSPA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGDV and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и TSPA

Секторы
CGDV
TSPA

Технологии

34.1%
36.0%

Промышленность

13.2%
7.7%

Здравоохранение

11.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.1%

Финансовые услуги

6.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

CGDV
34.1%
TSPA
36.0%

Промышленность

CGDV
13.2%
TSPA
7.7%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
TSPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
TSPA
10.0%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
TSPA
11.1%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
TSPA
12.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
TSPA
4.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
TSPA
2.8%

Недвижимость

CGDV
1.1%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

CGDV vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.65

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.65

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

12.24

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.83

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CGDV и TSPA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-24.72%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.24%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-19.04%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.71%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.48%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и TSPA

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.90%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.88%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.57%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.03%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.03%

-1.52%

Сравнение комиссий CGDV и TSPA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и TSPA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and TSPA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 22.03% for TSPA. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.57% for TSPA.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.34% for TSPA.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор