PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGDV is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 21.46%/yr for SPYM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.75%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPYM

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-7.84%

Correlation

The correlation between CGDV and SPYM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between CGDV and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPYM

Секторы
CGDV
SPYM

Технологии

34.1%
38.5%

Промышленность

13.2%
7.6%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Финансовые услуги

6.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Энергетика

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

CGDV
34.1%
SPYM
38.5%

Промышленность

CGDV
13.2%
SPYM
7.6%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SPYM
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SPYM
10.6%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SPYM
11.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SPYM
4.6%

Энергетика

CGDV
3.8%
SPYM
3.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SPYM
1.7%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SPYM
2.5%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

CGDV vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.08

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.80

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.81

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

12.97

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPYM

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-54.46%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.72%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.66%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.15%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPYM

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.60% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.30%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.07%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.84%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.02%

-2.51%

Сравнение комиссий CGDV и SPYM

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPYM

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SPYM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.72%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPYM's -54.46%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 21.46% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.02% for SPYM.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.02% for SPYM.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор