PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SPGM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. CGDV is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 20.37%/yr for SPGM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 10.15%, а SPGM немного выше – 10.56%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.49%
1 месяц
-0.04%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.22%
1 год
28.07%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SPGM

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.56%23.62%16.75%21.34%-9.58%

Correlation

The correlation between CGDV and SPGM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CGDV and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и SPGM

Секторы
CGDV
SPGM

Технологии

34.1%
27.4%

Промышленность

13.2%
13.1%

Здравоохранение

11.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.5%

Финансовые услуги

6.8%
16.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

CGDV
34.1%
SPGM
27.4%

Промышленность

CGDV
13.2%
SPGM
13.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
SPGM
8.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
SPGM
9.2%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
SPGM
8.5%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
SPGM
16.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
SPGM
4.8%

Энергетика

CGDV
3.8%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
SPGM
2.2%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

CGDV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.87

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.97

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

13.29

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.65

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SPGM

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.97%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.50%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.90%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.90%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.80%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SPGM

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.59%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.85%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

13.28%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.09%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.60%

-2.09%

Сравнение комиссий CGDV и SPGM

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SPGM

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPGM в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SPGM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (4.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 20.37% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPGM is Global Equities. They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.09% for SPGM.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор