PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с QDVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 27.58% vs 23.86% for QDVO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 7.53%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и QDVO

2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%1.59%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		7.53%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between CGDV and QDVO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between CGDV and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и QDVO

Секторы
CGDV
QDVO

Технологии

34.1%
50.6%

Промышленность

13.2%
1.7%

Здравоохранение

11.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.8%

Финансовые услуги

6.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.3%

Энергетика

3.8%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
QDVO
50.6%

Промышленность

CGDV
13.2%
QDVO
1.7%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
QDVO
4.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
QDVO
12.5%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
QDVO
16.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
QDVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
QDVO
6.3%

Энергетика

CGDV
3.8%
QDVO
0.8%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
QDVO
1.8%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
QDVO
0.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

CGDV vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.93

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.63

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.35

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

9.49

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CGDV и QDVO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-17.75%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.21%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.99%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.37%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и QDVO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 3.60% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.78%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.27%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.46%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.50%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.50%

-1.99%

Сравнение комиссий CGDV и QDVO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и QDVO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QDVO в 10.34%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and QDVO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (3.78%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 23.86% for QDVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Amplify. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.56% for QDVO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор