PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с GPIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 27.58% vs 33.04% for GPIQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.88%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.46%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.88%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%16.67%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.88%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between CGDV and GPIQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between CGDV and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и GPIQ

Секторы
CGDV
GPIQ

Технологии

34.1%
53.8%

Промышленность

13.2%
2.9%

Здравоохранение

11.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.8%

Финансовые услуги

6.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Энергетика

3.8%
0.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

CGDV
34.1%
GPIQ
53.8%

Промышленность

CGDV
13.2%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
GPIQ
15.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
GPIQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
GPIQ
7.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
GPIQ
0.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
GPIQ
1.1%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

CGDV
1.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CGDV vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.06

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.49

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

15.21

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.67

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CGDV и GPIQ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-21.06%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.51%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.08%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.27%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и GPIQ

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.54%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.32%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.07%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.63%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.63%

-2.12%

Сравнение комиссий CGDV и GPIQ

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и GPIQ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and GPIQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (5.54%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.04% vs 27.58% for CGDV. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.04% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор