PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. CGDV is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.27%/yr vs 16.61%/yr for FSMD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-3.55%

Correlation

The correlation between CGDV and FSMD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between CGDV and FSMD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и FSMD

Секторы
CGDV
FSMD

Технологии

34.1%
18.2%

Промышленность

13.2%
20.7%

Здравоохранение

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.8%

Финансовые услуги

6.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.3%

Энергетика

3.8%
4.6%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.1%
6.2%

Технологии

CGDV
34.1%
FSMD
18.2%

Промышленность

CGDV
13.2%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FSMD
11.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FSMD
11.1%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FSMD
2.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FSMD
15.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FSMD
3.3%

Энергетика

CGDV
3.8%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FSMD
3.9%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FSMD
2.2%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

CGDV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.53

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.24

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.80

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

10.05

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.53

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.54

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FSMD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-40.67%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.44%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-22.16%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.60%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.00%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.34%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FSMD

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.25%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.55%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

15.40%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

18.50%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

21.42%

-5.91%

Сравнение комиссий CGDV и FSMD

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FSMD

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FSMD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 16.61% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FSMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.19% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.29% for FSMD.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор