PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FMDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGDV returned 27.58% vs 17.86% for FMDE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 8.21%.

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
-0.18%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.53%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FMDE

2026 (YTD)202520242023
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%6.94%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		8.21%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between CGDV and FMDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between CGDV and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и FMDE

Секторы
CGDV
FMDE

Технологии

34.1%
20.6%

Промышленность

13.2%
20.1%

Здравоохранение

11.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.8%

Финансовые услуги

6.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.7%

Энергетика

3.8%
6.4%

Сырьевые материалы

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Недвижимость

1.1%
5.7%

Технологии

CGDV
34.1%
FMDE
20.6%

Промышленность

CGDV
13.2%
FMDE
20.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FMDE
7.8%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FMDE
12.1%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FMDE
3.8%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FMDE
12.9%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FMDE
1.7%

Энергетика

CGDV
3.8%
FMDE
6.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FMDE
3.9%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FMDE
5.0%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FMDE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

CGDV vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.31

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.89

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.15

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.49

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.28

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FMDE

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-21.10%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.33%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.64%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FMDE

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеют волатильность 3.60% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.03%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

13.75%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.15%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.15%

-0.64%

Сравнение комиссий CGDV и FMDE

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FMDE

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FMDE в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.13%1.23%1.11%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FMDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to FMDE (3.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 17.86% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.13% for FMDE.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FMDE is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.23% for FMDE.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор