Сравнение CGDV с DXYZ
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, CGDV returned 27.58% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGDV и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 11.16% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between CGDV and DXYZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
CGDV
DXYZ
Сравнение CGDV c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.03 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | -0.04 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.01 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.58 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DXYZ
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -90.35% | +68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -51.30% | +41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -60.69% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -68.51% | +64.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 32.50% | -30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DXYZ
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 61.59% | -57.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 80.50% | -71.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 97.95% | -86.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 164.89% | -149.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 164.89% | -149.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DXYZ
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and DXYZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DXYZ's -90.35%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор