PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGDV с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.


CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
10 лет*

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и DXYZ


2026 (YTD)20252024
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
10.15%25.50%11.16%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
28.08%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between CGDV and DXYZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Dividend Value ETF

Destiny Tech100 Inc

Доходность на риск

CGDV vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDVDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.03

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

-0.04

+13.41

CGDV vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGDVDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.01

+2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DXYZ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DXYZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGDVDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-90.35%

+68.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-51.30%

+41.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-60.69%

+58.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-68.51%

+64.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

32.50%

-30.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DXYZ

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.60%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGDVDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

61.59%

-57.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

80.50%

-71.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

97.95%

-86.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

164.89%

-149.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

164.89%

-149.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DXYZ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGDV and DXYZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DXYZ's -90.35%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор